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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área
GMRU es el área de GRM CIB a cargo de la valoración, de la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA, bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y de la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.
Sobre el puesto
Dentro de GMRU – GLOBAL ADMISSION, DATA QUALITY & ESG tenemos la responsabilidad principal de la gestión de los factores de riesgo utilizados en la medición de los riesgos de mercado y contrapartida BBVA SA.
Las funciones principales del puesto son:
- Gestión, análisis y tratamiento de series históricas de datos de factores de riesgo que se utilizan para diferentes métricas de riesgo de mercado y riesgo de contrapartida, que se reportan a ECB. Incluyendo la actualización diaria, generación y limpieza de las series históricas en Safari y Murex a través de la herramienta RFR.
- Ejecución y documentación de los procesos de calidad del dato sobre las series históricas de los factores de riesgo identificados, sobre la plataforma RFR, para riesgo de mercado y riesgo de contrapartida.
- Análisis y seguimiento de la modelabilidad de los diferentes factores de riesgo en las métricas de capital y estudio de alternativas. Incluyendo el análisis y seguimiento de los proveedores de fuentes de información de observabilidad de factores de riesgo.
Cualificaciones
- Titulación universitaria en Informática, Ingeniería, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.
- Experiencia mínima de 4 años en banca, gestión de riesgos o áreas afines, incluyendo al menos 1-3 años en programación (Python, SQL), gestión de bases de datos, normativa FRTB y conocimientos de mercados financieros.
- Al menos un B2 de inglés.
Habilidades:
Bases de datos SQL, Control de calidad de procesos, Creación de bases de datos, Gestión de datos, Gestión del riesgo de mercado, Gestión de riesgos, Herramientas de datos, Idioma inglés, Lenguaje de consulta estructurado (SQL), Microsoft Excel, Murex, Python (lenguaje de programación), Python para análisis de datos, Riesgo de mercado.
