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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área:
El área de Risk Appetite Framework (RAF), integrada dentro de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management del Grupo BBVA, desempeña un papel clave en la definición, desarrollo y gobernanza de la estrategia de riesgos de la entidad, con especial foco en la gestión estratégica del riesgo de crédito de las carteras de financiación bancaria (
lending), tanto mayorista como minorista.
Su actividad se centra en orientar la composición y evolución de las exposiciones crediticias del Grupo, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento, riesgo, rentabilidad y consumo de capital, en línea con los objetivos estratégicos y el apetito al riesgo de la entidad.
Entre sus principales ámbitos de actuación se encuentran:
- Definición del perfil de riesgo objetivo: Establece y calibra los niveles de riesgo y exposición crediticia que el Grupo está dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos, garantizando su coherencia con el marco de apetito al riesgo.
- Asset Allocation y estrategia de carteras crediticias: Desarrolla metodologías y análisis para orientar la distribución de las exposiciones crediticias entre negocios, segmentos, sectores y geografías, combinando enfoques Top-Down y Bottom-Up y considerando criterios de riesgo, rentabilidad y eficiencia en el uso del capital.
- Gobierno y control de límites: Coordina la definición, calibración y seguimiento de Management Limits y métricas de concentración crediticia, identificando desviaciones y promoviendo medidas de gestión que aseguren el alineamiento con la estrategia de riesgos.
- Optimización de carteras de crédito: Impulsa el desarrollo de metodologías y herramientas que permitan mejorar la composición de las carteras de financiación, identificando oportunidades de diversificación, crecimiento y optimización de la relación riesgo-rentabilidad.
- Aseguramiento de la coherencia global: Garantiza una aplicación consistente de la estrategia de riesgos en las distintas áreas de negocio y geografías, integrando las perspectivas de riesgo, capital, rentabilidad y regulación.
Sobre el puesto
Responsabilidades Principales
- Asset Allocation y planificación crediticia: Participar activamente en los ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crédito del banco, colaborando en la definición de estrategias Top-Down y Bottom-Up para orientar la distribución de exposiciones y el crecimiento crediticio entre negocios, segmentos, sectores y geografías.
- Optimización de carteras de crédito: Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras de financiación, evaluando alternativas de posicionamiento, diversificación y crecimiento desde una perspectiva integrada de riesgo, rentabilidad y consumo de capital.
- Gestión de Management Limits (ML): Participar en la definición, calibración y seguimiento de límites de exposición crediticia, asegurando su coherencia con el apetito al riesgo del Grupo, identificando desviaciones y proponiendo alternativas de actuación.
- Control de concentraciones crediticias: Analizar y monitorizar los niveles de concentración por contrapartida, sector y geografía, incluyendo el seguimiento de los índices ICI, ICS e ICG, para identificar vulnerabilidades, anticipar riesgos y evaluar oportunidades de diversificación.
- Análisis de métricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar la evolución y composición de las carteras crediticias mediante métricas de exposición, riesgo de crédito, capital y rentabilidad ajustada al riesgo, incluyendo PD, LGD, EAD, RWA, CER, RAROEC y RORC, identificando tendencias y factores relevantes para la toma de decisiones.
- Desarrollo metodológico y analítico: Diseñar, revisar y evolucionar metodologías, modelos y herramientas cuantitativas que permitan mejorar el análisis, la planificación y la gestión estratégica de las exposiciones crediticias, combinando rigor técnico y aplicabilidad práctica.
- Gobierno y reporting: Elaborar análisis, informes y propuestas para su presentación ante el Portfolio Management Committee (PMC) y otros órganos de decisión, facilitando una visión clara de la evolución de las carteras, sus principales riesgos y las alternativas de gestión.
- Análisis estratégico y regulatorio: Evaluar el impacto de cambios regulatorios, nuevas actividades de financiación y riesgos emergentes, incluyendo aspectos ESG y transición climática, sobre la composición de las carteras crediticias, el consumo de capital y la estrategia de riesgos.
- Transformación e innovación: Identificar e impulsar iniciativas de automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial orientadas a mejorar la eficiencia, calidad y escalabilidad de los procesos, metodologías y herramientas de gestión de carteras crediticias.
- Coordinación transversal: Colaborar con equipos de Riesgos, Finanzas, Negocio y distintas geografías, promoviendo soluciones integradas y asegurando el alineamiento entre las decisiones de gestión de carteras y los objetivos estratégicos del Grupo.
Perfil
Buscamos una persona con
experiencia consolidada en riesgo de crédito, gestión estratégica de carteras de financiación bancaria o ámbitos financieros relacionados, con capacidad para combinar una visión estratégica del negocio de lending con sólidos conocimientos cuantitativos, financieros y regulatorios.
El perfil deberá contar con experiencia en análisis y gestión de exposiciones crediticias, definición y seguimiento de límites, evaluación de concentraciones, optimización de capital y desarrollo de metodologías de gestión de riesgos, siendo capaz de trasladar análisis complejos a propuestas concretas que apoyen la toma de decisiones.
Se valorará especialmente la experiencia en carteras de crédito mayorista y/o minorista, así como la capacidad para comprender los factores que determinan su composición, evolución, consumo de capital y rentabilidad ajustada al riesgo.
Buscamos un perfil con
autonomía, pensamiento crítico y capacidad de ejecución, capaz de abordar problemas complejos, cuestionar y evolucionar metodologías existentes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar soluciones analíticas que combinen rigor técnico, visión estratégica y aplicabilidad práctica.
Asimismo, se requiere una comprensión sólida del marco regulatorio bancario y de los principales modelos y parámetros de riesgo de crédito, así como capacidad para interpretar sus implicaciones sobre la gestión estratégica de las carteras de financiación.
Se valorarán conocimientos avanzados de programación y tratamiento de datos, así como experiencia en automatización, desarrollo de herramientas analíticas y aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la gestión de riesgos.
Se requiere un nivel alto de inglés y se valorará positivamente contar con certificaciones profesionales como FRM o CFA.
Formación y experiencia
- Formación: Grado en ADE, Economía, Matemáticas, Estadística, Ingeniería o disciplinas relacionadas. Se valorará positivamente formación de posgrado y certificaciones CFA o FRM.
- Experiencia: Experiencia consolidada, idealmente en torno a 10 años, en funciones de Riesgo de Crédito, Credit Risk Portfolio Management, Risk Strategy, gestión de capital, modelización de riesgos o consultoría especializada en entidades financieras. Se valorará especialmente la profundidad de la experiencia adquirida, la autonomía y la capacidad para desarrollar iniciativas de impacto.
- Conocimiento del negocio: Experiencia en análisis de carteras de financiación bancaria, productos de crédito, gestión de exposiciones y evaluación de la relación riesgo-rentabilidad y consumo de capital.
- Experiencia metodológica: Participación relevante en proyectos de desarrollo o revisión de metodologías, optimización de carteras crediticias, gestión de límites, análisis de concentraciones o planificación estratégica del riesgo de crédito.
- Experiencia transversal: Capacidad demostrada para desarrollar iniciativas con autonomía, coordinar distintos interlocutores y transformar análisis técnicos en soluciones y propuestas de gestión.
Conocimientos técnicos
- Conocimiento sólido de las principales métricas y parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, EAD), capital regulatorio y económico, RWA y rentabilidad ajustada al riesgo.
- Experiencia en análisis de carteras crediticias, Asset Allocation aplicado al lending, gestión de límites, concentraciones y metodologías de optimización.
- Comprensión avanzada del marco regulatorio bancario (Basilea III, CRR/CRD, IFRS 9 y modelos IRB) y de sus implicaciones sobre la gestión de riesgos, capital y carteras de financiación.
- Capacidad para desarrollar análisis cuantitativos complejos y trabajar con grandes volúmenes de datos mediante herramientas como Python, SQL, SAS o PySpark.
- Se valorará experiencia en desarrollo, revisión o validación de modelos de riesgo de crédito, stress testing y análisis de escenarios.
- Familiaridad con entornos cloud, automatización de procesos y desarrollo de herramientas analíticas.
- Se valorará conocimiento aplicado de inteligencia artificial, incluyendo prompting avanzado y desarrollo de soluciones basadas en IA para el análisis y gestión de riesgos.
Competencias profesionales
- Capacidad analítica y cuantitativa: Rigor para abordar problemas complejos, estructurar análisis, evaluar alternativas y extraer conclusiones relevantes para la gestión.
- Visión estratégica y financiera: Capacidad para conectar las decisiones de riesgo de crédito con los objetivos de crecimiento, rentabilidad, capital y posicionamiento de las carteras del Grupo.
- Autonomía y capacidad de ejecución: Proactividad para identificar necesidades, impulsar iniciativas y desarrollar soluciones desde su planteamiento hasta su implementación.
- Pensamiento crítico: Capacidad para cuestionar enfoques existentes, contrastar hipótesis y proponer mejoras metodológicas fundamentadas.
- Comunicación e influencia: Facilidad para transformar información técnica compleja en mensajes claros, estructurados y orientados a la toma de decisiones, incluyendo la interlocución con equipos directivos.
- Colaboración transversal: Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinares, coordinar diferentes interlocutores y generar consensos.
- Innovación y mejora continua: Mentalidad orientada a la eficiencia, automatización, escalabilidad y evolución de metodologías y herramientas.
- Orientación a resultados: Alto nivel de exigencia, fiabilidad, atención al detalle y capacidad para priorizar y gestionar iniciativas de distinta complejidad.
Habilidades:
Empatía, Ética, Innovación, Orientación al cliente, Pensamiento proactivo
