¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?
BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área:
GMRU es el área de CIB a cargo de la valoración y de la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA, bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y de la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.
Sobre el puesto
Dentro de GMRU – Admission & CCR Measurement formarás parte de un equipo de riesgos multidisciplinar que participa de forma activa en las diferentes fases del ciclo de vida de un producto financiero:
- Admisión de nuevas operaciones de acuerdo con criterios de rentabilidad y de minimización del riesgo valorativo, de mercado y de contrapartida.
- Ajustes XVA y valoración prudente de derivados y SFTs.
- Gestión diaria del Riesgo de Contrapartida.
- Cálculo de capitales económicos de Contrapartida y CVA.
- Gestión del Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM).
GMRU – Admission & CCR Measurement actúa siempre de forma coherente con los requerimientos regulatorios, con los principios establecidos por las disciplinas de riesgos y con las mejores prácticas exigidas por el Grupo BBVA.
Sobre ti
Se busca una persona con capacidad para trabajar en equipos autogestionados, que demuestre autonomía en su trabajo diario e iniciativa para abordar las responsabilidades que definen su rol.
Funciones
Las tareas principales de este puesto son las siguientes:
Capitales económicos de Contrapartida y CVA:
- Apoyar en el cálculo y monitorización de resultado siguiendo las metodologías establecidas. Realizar controles básicos de calidad y escalar incidencias.
Gestión del Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM):
- Seguimiento semanal de los resultados del motor de exposiciones crediticias de contrapartida por modelo interno (IMM).
- Ejecución, seguimiento y reporting periódico del programa de stress testing para IMM.
- Ejecución, seguimiento y reporting periódico del programa de Backtesting para IMM.
- Escalado y seguimiento de incidencias tanto en calidad de datos como en procesos.
Cualificaciones.
- Postgrado en Empresariales/Matemáticas/Ingeniería.
- Entre 2 y 4 años de experiencia en análisis de riesgos/mercado.
- Conocimiento y experiencia en la gestión de métricas de exposición crediticia de contrapartida.
- Conocimientos básicos de programación en SQL y Phyton. Entorno MS Office y Google.
- Inglés C1.
Se valorará:
- Formación reglada en mercados financieros/productos derivados.
- Conocimiento del entorno regulatorio europeo que afecta a instituciones financieras
- Certificaciones financieras (Másters, FRM, CFA, etc).
Otras habilidades a tener en cuenta:
- Ser capaz de fomentar las relaciones de equipo, escuchar activamente y establecer una red de contactos que facilite las tareas.
- Identificar oportunidades que pueden tener impacto positivo en el Grupo, buscando la forma de entregar el máximo valor con los recursos disponibles.
- Desarrollar y ejecutar con éxito soluciones completas y de calidad, incluso en entornos inciertos y en situaciones que requieren respuesta en tiempo limitado.
- Involucración con múltiples equipos de Front Office, SSJJ y Riesgos.
- Comunicar de forma efectiva, con lenguaje claro y preciso. Ser convincente, aportando argumentos sólidos, con análisis basados en datos fiables y veraces.
- Desafiar el pensamiento establecido, generando nuevas ideas. Mantenerse informada y anticipar las necesidades del equipo.
- Motivación para perseguir metas, manteniendo el foco en las prioridades estratégicas para superar retos y obstáculos.
Habilidades:
Empatía, Ética, Innovación, Orientación al cliente, Pensamiento proactivo
